Банк России устроил кредитным организациям стресс-тесты

Газета «Новые известия» сообщает о проведении Банком России двух стресс-тестов для кредитных организаций -пессимистического и экстремального.

Пессимистический сценарий предполагает замедление темпов роста ВВП до 2%, инфляцию на уровне 6%, нулевой приток инвестиций, снижение реальных доходов населения на 1%, 15–20%-ное падение цен на нефть.

В экстремальном сценарии ВВП снижен на 1,4%, приток инвестиций — на 1,3%, уровень инфляции составляет 5,7%, а реальные доходы населения сокращаются на 2,4%.

В случае реализации пессимистического сценария потери банковского сектора по итогам 2012 года составят 1,4 трлн рублей или 27% капитала банковского сектора, дефицит капитала может достигнуть 56 млрд рублей у 120 кредитных организаций. Экстремальный прогноз обещает банковскому сектору потери в размере 2 трлн рублей или 37% капитала. Дефицит капитала составит в этом случае 405 млрд рублей у 223 кредитных организаций.

«Значение показателя достаточности капитала в целом по банковскому сектору снижается до 13,1% в пессимистическом сценарии и до 10,8% — в экстремальном», — цитирует издание отчет ЦБ.